Conferencias y seminarios
Validación de Modelos Avanzados de Riesgo de Crédito y el Proceso de Implementación de Basilea II
Los días 21 y 22 de abril, la Dirección General de Supervisión del Banco de España (BE) organizó este seminario en Madrid, como parte de la cooperación entre supervisores para la implantación del Nuevo Marco de Capitales, y dirigido a los máximos responsables de la Supervisión y de la implantación de Basilea II en los países de la región Latinoamericana.
El seminario contó con la asistencia de representantes de 15 países, así como de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), del Comité de Supervisores Bancarios de Basilea y del Financial Stability Institute (FSI) y sus objetivos principales eran dar a conocer la experiencia del supervisor español en la materia y propiciar el intercambio de opiniones sobre la mejor forma de afrontar el proceso de transición hacia Basilea II.
En el transcurso del mismo se trataron los siguientes temas: calendario de implantación de Basilea II en España y forma práctica de abordarlo; elementos esenciales de un sistema avanzado de riesgo de crédito; concepto de validación, fases del proceso, aspectos más críticos y ejemplos prácticos basados en la experiencia; visión de los Pilares II y III; y cuestiones transfronterizas del Acuerdo con especial atención a la relación entre supervisores de origen y de acogida para la implantación de Basilea II en grupos bancarios internacionales.
Nota: Los datos, comentarios e información que figuran en las presentaciones se refieren al momento temporal en que se confeccionaron y no necesariamente reflejan la situación actual.
Todos los documentos se ofrecen en formato PDF
| Jueves 21 de abril | |
|---|---|
| 9:00 |
Bienvenida y presentación del seminario. Contenido
y Objetivos.
|
| 9:15 |
Sesión 1. Proceso de implantación: Calendario. Plan director de implantación en las entidades. Cuaderno de Solicitud. Dossier de Seguimiento (325 KB) |
| 11:00 |
Sesión 2. Pilar I, Riesgo de crédito. Elementos esenciales de un sistema avanzado de gestión de riesgo de crédito. Concepto de validación. Validación interna y validación supervisora. Proceso de validación supervisora. Fases del proceso de validación.Seguimiento posterior (591 KB) Preguntas y coloquio |
| 15:00 |
Sesión 3. Pilar I, Riesgo de crédito.
Aspectos críticos de la validación de enfoques IRB. Integridad y calidad de la información. Obtención y tratamiento de bases de datos. Papel de la Auditoria Interna y Auditoria Externa (373 KB) Preguntas y coloquio |
| 17:00 |
Sesión 4. Pilar II. Revisión supervisora (203 KB). |
| 17:30 |
Sesión 5. Pilar III. Disciplina de mercado (232 KB) Preguntas y coloquio |
| Viernes 22 de abril | |
| 9:00 |
Sesión 6. Aspectos prácticos de validación (I). Carteras con insuficientes datos de default (367 KB) Preguntas y coloquio |
| 10:00 |
Sesión 7. Aspectos prácticos de validación (II). Revisión de una cartera de empresas. (965 KB) Preguntas y coloquio |
| 11:30 |
Sesión 8. Aspectos prácticos de validación (III). Cartera Hipotecaria. Cartera minorista (312 KB) Preguntas y coloquio |
| 12.30 |
Sesión 9. Implantación de Basilea II en grupos internacionales. Cuestiones transfronterizas. (222 KB) Preguntas y coloquio |
| 13:45 |
Conclusiones del seminario José Maria Lamamié de Clairac, Dirección General de Supervisión |
| 14:00 | Fin del seminario |