Conferencias y seminarios
Seminario sobre validación de modelos avanzados en el Pilar 1 de Basilea II
Del 14 al 17 de noviembre de 2006 se celebró en Madrid el Seminario sobre validación de modelos avanzados en el Pilar 1 organizado por la Dirección General de Supervisión del Banco de España que, igual que el celebrado en abril de 2005, pretendía ser una de las vías prácticas de plasmar los compromisos de cooperación y colaboración supervisora establecidos en los distintos foros internacionales y asumidos decididamente por el Banco de España.
El seminario contó con la asistencia de representantes de organismos supervisores de 10 países latinoamericanos, Reino Unido y Portugal, así como de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), y del Comité de Supervisores Bancarios de Basilea; y sus objetivos principales eran profundizar en los aspectos prácticos de la validación de modelos IRB, incluyendo el riesgo de mercado y operacional; dar a conocer los avances realizados en implantación transfronteriza de Basilea II; y propiciar el intercambio de opiniones y preocupaciones comunes.
En el transcurso del mismo se trataron los siguientes temas: cuestiones generales de la implantación de Basilea II en España; experiencias en la aplicación transfronteriza del acuerdo; construcción y evaluación de los sistemas de scoring y rating; problemática de la validación supervisora de los enfoques IRB; y repaso de las principales cuestiones de los enfoques del riesgo operacional y la validación del riesgo de mercado de la actividad de negociación.
Nota: Los datos, comentarios e información que figuran en las presentaciones se refieren al momento.
| Martes, 14 de noviembre | |
|---|---|
| 8:45 | Registro de participantes |
| 9:15 |
Bienvenida, presentación y apertura del seminario
Fernando Vargas Bahamonde. Director General Adjunto de Supervisión Banco de España |
| 9:30 | Jorge Martínez Blanes, Jefe del Grupo de Tesorería y Modelos Dirección General de Supervisión. Banco de España. Aspectos generales de la implantación de modelos avanzados en España I  (1,2 MB) |
| 10:30 | Pausa y café |
| 11:00 | Jorge Martínez Blanes, Jefe del Grupo de Tesorería y Modelos Dirección General de Supervisión. Banco de España. Aspectos generales de la implantación de modelos avanzados en España II (1,2 MB) |
| 12:00 | Cristina Iglesias-Sarriá Fernández de Navarrete. Jefa de la División de Coordinación Internacional
Dirección General de Supervisión. Banco de España. Esquema de colaboración entre supervisores (216 KB) |
| 13:00 |
Ramón Quintana Aguirre. Coordinador Ejecutivo del Departamento de Inspección II Dirección General de Supervisión. Banco de España Caso práctico de colaboración en Europa (207 KB) |
| 15:00 |
Sonsoles Eirea Álvarez. Jefa del Grupo de Latinoamérica Dirección General de Supervisión. Banco de España. Carlos Guadarrama. Director General de Supervisión de Instituciones Financieras “A” Comisión Nacional Bancaria y de Valores. México Caso práctico de colaboración en Latinoamérica (133 KB) |
| 16:00 | Adolfo Pajares García. Director de Control Interno y Coordinador del Proyecto Basilea II Grupo Santander Problemática de la implantación progresiva de Basilea II en un grupo multilocal |
| 17:00 |
Fin de la jornada |
| Miércoles 15 de noviembre | |
| 9:00 | Gregorio Moral Turiel. Grupo de Tesorería y Modelos Dirección General de Supervisión. Banco de España
Evolución, situación actual y elementos esenciales de los sistemas avanzados de riesgo de crédito. Modelo regulatorio y modelos para la gestión. (306 KB)
Ejemplos de deficiencias encontradas en la validación interna (176 KB)
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| 10:00 | Luis González Mosquera. Grupo de Tesorería y Modelos Dirección General de Supervisión. Banco de España Carteras de empresas. Sistemas de rating. Construcción y evaluación. (307 KB) |
| 11:30 | Pausa y café |
| 12:00 | Gregorio Moral Turiel. Grupo de Tesorería y Modelos Dirección General de Supervisión. Banco de España Carteras minoristas. Sistemas de scoring. Construcción y evaluación (1,3 MB)Ejemplo de tablas de un scoring (176 KB)Ejemplo de construcción de un scoring de concesión basado en un árbol de decisión (226 KB)Algunas cuestiones prácticas sobre la curva ROC y el AUROC (225 KB) |
| 13:30 | Almuerzo (Banco de España) |
| 15:00 | María Ángeles Nieto Giménez-Montesinos. Grupo de Tesorería y Modelos. Inmaculada Gómez Fernández. Grupo de Tesorería y Modelos Dirección General de Supervisión. Banco de España. Riesgo operacional: Aspectos relevantes de los métodos del indicador básico y estándar Cuestiones esenciales de la validación de modelos AMA (510 KB) |
| 17:00 | Fin de la jornada |
| Jueves 16 de noviembre | |
| 9:00 | Luis González Mosquera. Grupo de Tesorería y Modelos Dirección General de Supervisión. Banco de España Validación supervisora de enfoques IRB. Condiciones necesarias. Consideraciones sobre la PD, LGD, y EAD (371 KB)Bases de datos (184 KB) |
| 11:00 | Pausa y café |
| 11:30 | Juan Carlos Estepa Jiménez. Responsable de Desarrollo Corporativo de Riesgos Javier Hernández García. Responsable de Gestión Global de Riesgos Grupo BBVA Caso práctico de construcción, tratamiento y mantenimiento de datos |
| 12:30 | Antonio Ríos Zamarro. Director del Área de Control Integral de Riesgos José Manuel Casals. Director del Departamento de Modelos Cuantitativos de Riesgos Caja Madrid Caso práctico de una unidad de validación interna |
| 13:30 | Almuerzo (Banco de España) |
| 13:30 | Justo Salcedo de Mingo. Grupo de Tesorería y Modelos José Luis López del Olmo. Grupo de Tesorería y Modelos Dirección General de Supervisión. Banco de España Riesgo de Mercado: Aspectos relevantes de la validación y seguimiento de modelos de riesgo de mercado (322 KB)
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| 17:00 | Fin de la jornada |
| 20:00 | Cóctel de despedida (Salón Goyas) |
| Viernes 17 de noviembre | |
| 9:00 | Gregorio Moral Turiel. Grupo de Tesorería y Modelos
Dirección General de Supervisión. Banco de España Implementación de la validación supervisora de enfoques IRB. Fases del proceso (286 KB)
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| 10:00 | Luis González Mosquera. Grupo de Tesorería y Modelos
Dirección General de Supervisión. Banco de España Carteras de empresas. Problemática específica para la estimación de los parámetros de riesgo (565 KB)
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| 11:30 | Pausa y café |
| 12:00 | Gregorio Moral Turiel. Grupo de Tesorería y Modelos
Dirección General de Supervisión. Banco de España
Carteras de hipotecas. Problemática específica para la estimación de los parámetros de riesgo (1,6 MB)
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| 13:30 |
Sonsoles Eirea Álvarez. Jefa del Grupo de Latinoamérica
Dirección General de Supervisión. Banco de España
Conclusiones del seminario |
| 13:45 |
Francisco Javier Aríztegui Yáñez. Director General de Supervisión Banco de España Clausura del seminario |
| 14:00 | Almuerzo (Banco España) y fin del seminario |